1-5 Trade Options




1-5 Trade OptionsSPX Skew Flatter, OEX-SPX 1-5 trocar straddle procurando convidativo. Eu estava trabalhando com uma opcao mentoring estudante hoje, quando percebemos que SPX skew esta no mais flattest no lado put foi em semanas. As chamadas tambem sao relativamente baratas. Quando nos mentor opcao comerciantes, ensinamos nossos comerciantes a olhar para o delta 101 colocar e os 25 delta chamar em relacao a ATM. No momento, no contrato de setembro, o delta de 10 esta sendo negociado em menos de 125 de volatilidade ATM e na chamada esta negociando em torno de 85 de ATM vol. Isso e significativamente em relacao a onde foi mesmo no inicio da semana, quando fizemos o Estado da volatilidade SPX. Para alem disso, ATM IV tambem e relativamente leve. Isso esta sinalizando algumas coisas: - Nos temos preco nas proximas semanas de emprego ja - Eles estao trabalhando para o preco do dia de trabalho tao rapido quanto os vendedores premium podem - Trader nao parecem ter medo de algum tipo de colapso principal Como ja afirmei no passado , Estamos em uma faixa de 1050-1100 mais ou menos alguns pontos em qualquer direcao, e nao podemos parecer quebrar. Nos vamos se o emprego se transforma em uma grande surpresa, mas isso e sobre isso por agora. Os comerciantes esquecem que ha uma direcao alem de cima ou para baixo, a sua chamada lateralmente. Eu penso que nos estamos nessa escala e a inclinacao e o achatamento da volatilidade parecem confirma-la. Estas condicoes estao fazendo borboletas em setembro ou ate mesmo os semanarios parecem muito interessantes. Ao mesmo tempo, os condores de outubro ja nao parecem atraentes para mim com base tanto na volatilidade implicita quanto na inclinacao. OEX SPX 1-5 Comercio Para tornar as questoes mais interessantes, as financas parecem estar mantendo sua IV melhor do que algumas das outras industrias, isso pode ser o motivo pelo qual a VXO esta atualmente negociando SOBRE SPX. Isto faz SPX uma compra e OEX uma venda. Thats direita comerciantes, e hora de um cinco comercio eu nao entrar hoje, mas vem segunda-feira vou estar olhando para vender onze do ATM OXE straddle (o 485) em SEP e comprar cinco do SPX ATM straddle (o 1070). Nossa teoria e que os meios reverterao e veremos uma queda na volatilidade implicita do OEX, ou um SPX aumentara. Se eu tivesse que adivinhar que eu iria inclinar-se para OEX cair como eu sou atualmente volatilidade bearish apesar de todos os principais pressagios la fora. Em SPX nosso 5 straddle custa-nos 21125.00 Seria o seguinte: Nosso OEX straddles coletar 21285.00, seria parecido com este: Quase um fosforo perfeito FYI, este comercio tem riscos e nos na Opcao Pit Mentoring nao estao incentivando ninguem a colocar este sucker Em, nos apenas queremos nossos leitores ver como os profissionais podem trocar. Estou certo de que esses numeros vao mudar, e se o comercio vai segunda-feira nao vamos entrar nele. Vamos nos informar. Tenha um otimo fim de semana, nao se esqueca de encontrar a nossa pagina no YouTube, vou estar colocando uma surpresa la na proxima semana. Siga-nos no Twitter optionpit, Confira o relatorio AM Pit. E inquirir sobre nossos servicos de tutoria (888) Trade-01. Graficos de TOS e LiveVolPro